Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten /

Die Beiträge des Bandes befassen sich mit den Mechanismen der Preisbildung auf den Finanz- und Devisenmärkten. Besonderes Interesse gilt der Rolle von Spekulation und Arbitrage und der sich daraus ergebenden Volatilität der Finanzmarktpreise. -- Der Beitrag von E. W. Streissler hat die Theorie der W...

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Bibliographic Details
Corporate Authors:	JSTOR (Organization), Verein für Socialpolitik. Ausschuss für Geldtheorie und Geldpolitik
Other Authors:	Alexander, Volbert, Baltensperger, Ernst
Format:	eBook
Language:	German
Published:	Berlin : Duncker & Humblot, [1998] ©1998
Series:	Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ; n.F., Bd. 257.
Subjects:	Foreign exchange rates > Congresses. Foreign exchange futures > Congresses. Electronic funds transfers > Congresses. Monetary policy > Congresses. Taux de change > Congrès. Change à terme > Congrès. Transferts électroniques de fonds > Congrès. Politique monétaire > Congrès. POLITICAL SCIENCE > Essays. POLITICAL SCIENCE > Government > General. POLITICAL SCIENCE > Government > National. POLITICAL SCIENCE > Reference. BUSINESS & ECONOMICS / Economics / Macroeconomics Electronic funds transfers. Foreign exchange futures. Foreign exchange rates. Monetary policy. Electronic books. Conference papers and proceedings.
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Table of Contents:

III. Die Identifikation der strukturellen SchocksC. Empirische Umsetzung der Modellhypothesen und Testansatz; I. Die Methode der strukturellen Vektorautoregression; II. Strukturelle Vektorautoregression und Identifikationsrestriktionen; D. Empirische Ergebnisse; I. Die Daten; II. Die Spezifikation des ökonometrischen Modells; III. Impulsantwortfunktionen; IV. Historische Zerlegung der Zeitreihen in ihre Schockkomponenten; E. Zusammenfassung und Schlußbemerkungen; F. Anhang; I. Zeitreihen und Datenquellen; II. Stationaritäts- und Kointegrationseigenschaften der Daten; G. Zusammenfassung
H. LiteraturVolbert Alexander: Geldpolitik und Volatilitäten auf Finanzmärkten; A. Einleitung und Problemstellung; B. Theoretischer Hintergrund; I. Informationsverarbeitung auf effizienten Märkten; II. Theoretische Ansätze zu Wirkungsmechanismen und Konsequenzen für empirische Tests; III. Die Bedeutung von geldpolitischen Regimewechseln; C. Methodische Probleme; I. Verwendete Zeitreihen; II. Ergebnisse der Unit-Root-Tests; III. Modellierung der Volatilitäten durch ARCH-Prozesse; D. Zentralbankratsitzungen und ihr Einfluß auf die Volatilität von Tages- und Monatszinsen